北匈奴人 · 2025年04月06日

一它

一它t为什么是个return？这个式子全部都是在讨论风险的

我理解的是，一它t是指的在t日的超出预期的volatility，而不是个return

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源_品职助教 · 2025年04月07日

嗨，从没放弃的小努力你好：

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努力的时光都是限量版，加油！

源_品职助教 · 2025年04月07日

嗨，爱思考的PZer你好：

yita_t被教材定义为，是第t期的unexpected return，是return超过预期的部分。所以它本质还是一个return，因为教材就是这么定义的。

yita_t是一个预估量，是一个均值为0的随机变量。

而yita_t的平方才被教材定义为当天收益的波动，公式讨论风险，是因为公式里都是以yita_t的平方出现的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！