“excessive tracking risk”和“drift”

NO.PZ2019042401000019

问题如下：

There are several sentences regarding the purpose of risk decomposition:

I.    To detect excessive tracking risk.
II.    To detect style drift.
III. To detect high concentrations of risk.
V.    To ascertain that investment activities and expectations are consistent.

Which of the following is correct:

选项：

All.

I, II and III.

II, III and V.

I, III and V.

解释：

C is correct.

考点：Risk decomposition

解析：风险分解不是为了检测excessive tracking risk，我们可以用 forecasted tracking error amount 与 budget相比较，来检测excessive tracking risk.，因此statement I 错误。

风险分解可以用来检测style drift，因此statement II 正确。风险分解可以用来检测集中度高的风险，因此statement III 正确。风险分解的目的是确保投资活动符合预期，因此statement V 正确。

“excessive tracking risk”和“drift”是什么？

添加评论

1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年04月06日

嗨，努力学习的PZer你好：

excessive tracking risk，就是FRM二级的risk management科目里面的TEV，也就是超额收益率α的标准差。

style drift指的是基金经理的风格漂移，比如这个基金经理本来注重于投资高分红的股票，然后很快变成投资小市值股票，这就是风格漂移。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

添加评论

1
回答
0
关注
4
浏览

我要回答关注问题

相关问题

NO.PZ2019042401000019 问题如下 There are seversentences regarng the purpose of risk composition:I. To teexcessive tracking risk.II. To testyle ift.III. To tehigh concentrations of risk.V. To ascertain thinvestment activities anexpectations are consistent.Whiof the following is correct: A.All. B.I, II anIII. C.II, III anV. I, III anV. C is correct. 考点Risk composition解析风险分解不是为了检测excessive tracking risk，我们可以用 forecastetracking error amount 与 buet相比较，来检测excessive tracking risk.，因此statement I 错误。风险分解可以用来检测style ift，因此statement II 正确。风险分解可以用来检测集中度高的风险，因此statement III 正确。风险分解的目的是确保投资活动符合预期，因此statement V 正确。各个答案如何理解？

2023-11-01 23:16 1 · 回答

NO.PZ2019042401000019问题如下There are seversentences regarng the purpose of risk composition:I. To teexcessive tracking risk.II. To testyle ift.III. To tehigh concentrations of risk.V. To ascertain thinvestment activities anexpectations are consistent.Whiof the following is correct:A.All.B.I, II anIII.C.II, III anV.I, III anV.C is correct. 考点Risk composition解析风险分解不是为了检测excessive tracking risk，我们可以用 forecastetracking error amount 与 buet相比较，来检测excessive tracking risk.，因此statement I 错误。风险分解可以用来检测style ift，因此statement II 正确。风险分解可以用来检测集中度高的风险，因此statement III 正确。风险分解的目的是确保投资活动符合预期，因此statement V 正确。请问此题如何解答谢谢

2023-09-07 17:22 1 · 回答

2023-02-25 19:41 1 · 回答

NO.PZ2019042401000019 I, II anIII. II, III anV. I, III anV. C is correct. 考点Risk composition 解析风险分解不是为了检测excessive tracking risk，我们可以用 forecastetracking error amount 与 buet相比较，来检测excessive tracking risk.，因此statement I 错误。风险分解可以用来检测style ift，因此statement II 正确。风险分解可以用来检测集中度高的风险，因此statement III 正确。风险分解的目的是确保投资活动符合预期，因此statement V 正确。第一条意思不是很明白

2022-02-20 20:18 1 · 回答