NO.PZ2019042401000014
问题如下:
We can use VAR to design better investment guidelines because :
I. VAR limits are comparable across assets.
II. VAR can supplement notional limits
选项:
A.
I only.
B.
II only
C.
Both I and II.
D.
Neither I nor II.
解释:
C is correct.
考点:Monitoring Risk With VAR
解析:statement I正确,VAR limits 在不同的资产类别之间具有可比性。statement II正确,只考虑对头寸的限制是不足的,头寸限制过于简单且可能无效,VAR可以补充notional limits的不足。
老师好,关于第二个陈述,“它考虑的是一定时间内、一定概率下最大的损失,是可以补充头寸(风险敞口)这个风险指标的”比如A股票头寸是10万,VaR是5,B股票头寸是100万,VaR是20,都是99%置信区间,这俩就直接比较吗?