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梦梦 · 2025年04月06日

不同的头寸如何比较能否举例

NO.PZ2019042401000014

问题如下:

We can use VAR to design better investment guidelines because :

I.   VAR limits are comparable across assets.

II.  VAR can supplement notional limits

选项:

A.

I only.

B.

II only

C.

Both I and II.

D.

Neither I nor II.

解释:

C is correct.

考点:Monitoring Risk With VAR

解析:statement I正确,VAR limits 在不同的资产类别之间具有可比性。statement II正确,只考虑对头寸的限制是不足的,头寸限制过于简单且可能无效,VAR可以补充notional limits的不足。

老师好,关于第二个陈述,“它考虑的是一定时间内、一定概率下最大的损失,是可以补充头寸(风险敞口)这个风险指标的”比如A股票头寸是10万,VaR是5,B股票头寸是100万,VaR是20,都是99%置信区间,这俩就直接比较吗?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年04月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


可以啊,只要计算VaR的方法一样,并且单位一样(比如A的VaR是5万美元,B是20万美元),那就可以说明B的风险更大。


即便A是股票,B是期货,也可以直接用VaR比较。

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