这里面Euro-bound future price 有用嘛

嗨，从没放弃的小努力你好：

Euro-bound future price没啥用，因为已经有了CTD债券的BPV，所以计算对冲数量的时候直接用(BPVctd ÷ 转换因子) 作为分母就行了。

题目只给了Euro-bund futures price，但是不知道Euro bund futures的久期，所以这个条件没有实际意义。

Euro-Bund Futures是欧洲期货交易所（Eurex）交易的一种利率期货产品，其标的资产为德国政府发行的长期债券。

标的资产​​：德国10年期联邦政府债券（缩写为Bund），具有以下特点：

• ​​期限要求​​：可交割债券的剩余期限在合约到期时为8.5年至10.5年（即发行时剩余期限接近10年）。
• ​​票面利率​​：固定年利率，通常为6%的虚拟票息。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！