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Chrissren · 2017年03月30日

问一道题：NO.PZ2016021703000014 [ CFA III ]

  1. CFA III

问题如下图：

    

没有看懂答案的表格部分，什么意思呢？

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1 个答案

竹子 · 2017年04月09日

我们可以看到题干中的表格，横轴是IR，纵轴是年限，中间是对应是outperforming的概率。

再求出两个基金经理的IR之后，我们可以随之找到1.5.10年的outperforming的概率，然后用1-outperforming概率=underperforming概率

比如M经理的IR=0.67,那么他1年的outperforming概率=74.75，underperforming概率=1-74.75

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