FRA rate

1.怎么判断FRA是long还是short呀？enter a FRA是long?

2.contract rate可以用同个期限的zero rate来替代吗？

3.seller of FRA跟FRA的long和short有关系吗？

4.这题计算是这样的：

=10000000*(6.85%-6.35%)*(3/12)/(1+6.85%*(3/12))=12289

为什么这里settlement rate=FRA rate

这里的contract rate是9个月的zero rate?

为什么下面用FRA来折现呢？

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orange品职答疑助手 · 2018年10月27日

1、FRA的多方是利息支付者，即名义借款人。空方相反

2、zero rata是什么，同学你想问的是零息债券的了利率吗？ contract rate一般都谁题目直接给你的呀

3、seller是FRA的空头方，就是short方

4、因为最后的利差是在贷款到期日时结算的折现回settlement date时刻的value，所以用settlement rate折现。

同学，根据你的提问，感觉同学对这一块知识点遗忘的有点厉害，建议同学你去系统地听一下基础班的相关课程，不要留下知识盲区

leeciyuan · 2018年10月28日

哦哦我懂了那里之前还没折现就是乘了个时间

orange品职答疑助手 · 2018年10月28日

90/360那是去年化

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