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tristabo · 2025年03月29日
22:22 (1.3X)
这个题目问的是一个月之后即期利率的变化，但是题目里是annual volatility,为什么计算的时候不需要换算，就直接1%* -0.4
李坏_品职助教 · 2025年03月29日
嗨，从没放弃的小努力你好：
利率模型公式里面的σ指的就是年化的波动率。正因为是年化波动率，对于不同时间长度，需要用σ * dw，这个dw = e * 根号dt，所以时间长度转换是体现在dt里面。
题目直接给你dw了，不需要考虑时间转换。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
