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tristabo · 2025年03月29日
19:36 (1.3X)
哪些模型是parallel shift ,哪些是non parallel shift ,应该从什么思路判断呢
李坏_品职助教 · 2025年03月29日
嗨，努力学习的PZer你好：
所谓的平行移动，指的是利率变动的幅度不变，可以理解为drift不变。 model 1的drift是0，不会变化，所以是parallel shift。
V model的drift是一直变化，它的drift是K*(θ-r), r是短期利率 这个是变化的。所以Vmodel是non parallel shift。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
