开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

wuwarm · 2018年10月26日

问一道题：NO.PZ2016082405000041

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


老师，对于A和C还是有疑问，interest rate swaps互换的是interest,计算的时候是netting的zhi，虽然面临的是双方的risk,那这个outstanding notional amount还是比A大吗？

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月27日

同学你好，这题问的是市场上那个量大，notes里有个实证研究结论，在topic24.2transaction with counterparty risk里。

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 518

    浏览
相关问题

老师，B为什么不对呢

2018-08-06 21:23 1 · 回答

请问这题a不能考虑吗，swap是双边都有exposure.c像保险 只有一方有exposure?

2018-03-04 12:59 1 · 回答

麻烦解释下这道题：NO.PZ2016082405000041 [ FRM II ]

2017-11-08 12:45 1 · 回答