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西红柿面 · 2025年03月25日
OTM > ITM >ATM是这样的吗？
李坏_品职助教 · 2025年03月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
如果说的是call option，那么V skew指的是ITM 波动率 大于 ATM 大于 OTM。
如果说的是put option，那么V skew指的是OTM波动率大于ATM大于ITM。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
