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咖啡巧克力 · 2025年03月24日

请问


请问swap定价中并没有涉及违约概率,而上图preference原因的第一点是怎样考量的?谢谢!

1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年03月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


不一定非要包含概率,这个地方的意思是,swap curve可以反应违约风险。


government发行的债务工具一般是无风险的,所以government spot curve上面的利率数值,要小于同等期限的swap curve。从这个利差的角度,即可反映违约风险。违约风险越高,利差越大,那么swap curve上面的利率数值越大。

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