老师好！我一共有四个问题想请教。
1、何老师在估值与风险建模课中经常提及非参数历史模拟法计算的95%VaR是第五大损失，但是这个第五大损失是不是默认样本中有100个不同收益率的时候？
2、如果样本中仅含有100个但只有3种收益率，比如说1/3的-80%，1/3的-50%和1/3的-20%，那么95%VaR是不是就是-80%？
3、或者如果样本中包含200个不同的收益率，那么95%的VaR是不是应该是5%分位点的损失而不是第五大损失？
4、最后，对于一个任意资产收益率分布，在无法直接取的5%分位点数值的情况下如何计算95%分位点对应的损失是多少？
谢谢！
