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ZJH · 2018年10月25日

问一道题：NO.PZ2016082403000031

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


请问这么算也对吧，d0.5=1/(1+(5.5%/2))^1/2

用不到price

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月25日

同学你好，你这样做的经济逻辑是什么呢？得考虑到coupon和债券价格，才能求出它的折现率呀。

本题的思路是：

对于为期六个月，年利率为5.5%的债券，现金流在6月末发生，本金为100，利息为100*5.5%/2=2.75，用现金流折现等于价格计算d(0.5)，即答案中的式子101.3423=102.75*d(0.5)

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我算的是（5.5+100)*0.5)=101.3423 哪里不对

2019-05-06 16:30 1 · 回答

请老师详细讲解，看不懂

2018-10-28 11:46 1 · 回答

     能否下题干中"the closet to the scount factor"的意思？是最接近0.5)的意思吗？有点搞不明白题干想表达的意思

2018-09-22 22:50 1 · 回答

pv=101.3423，FV为啥是102.75？

2018-09-22 16:07 1 · 回答