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Tong · 2025年03月21日
16:39 (1.5X)
risk reversal 这里， call option 和 put option 都是OTM 吗？是call的执行价格高还是put的高？
李坏_品职助教 · 2025年03月21日
嗨，从没放弃的小努力你好：
如果是为了降低hedge cost，那么put option肯定是OTM的，这样便宜。既然成本已经很低，那么sell call也可以是OTM。
一般来说，执行价格越高的put越贵，既然是OTM了，那么put的执行价格肯定很低。
而执行价格越低的call越贵，既然是OTM，那么call的执行价格比较高。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
