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Richard Lam · 2025年03月20日
10:14 (1.3X)
李坏_品职助教 · 2025年03月21日
嗨，努力学习的PZer你好：
依然是根据put option的BSM期权定价公式：
put option的价格P = K*e^(-r*T)*N(-d2) - S *N(-d1)，用P对S求一阶导数，delta of put option = - N(-d1)。
根据，正态分布的性质，N(-d1) = 1-N(d1)，所以- N(-d1) = N(d1) - 1
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
