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Richard Lam · 2025年03月20日

不好意思為何no dividend, Nd1=Delta call?

  1. CFA II
  2. Derivative

 07:52 (1.3X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年03月21日

嗨，从没放弃的小努力你好：


根据call option的BSM定价公式:

期权价格C = S*N(d1) - K*e^(-r*T)*N(d2)，这个就是没有dividend的情况。

现在用C对股票价格S求一阶导数，dC / dS = N(d1)，而delta就是一阶导数。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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