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皓皓心 · 2025年03月16日

alpha=IC*residual risk这个知识点在基础课讲义里面有吗？在哪里

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

 13:54 (1X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年03月16日

嗨，爱思考的PZer你好：


因为α本身 = volatility * IC * score，而这个score是均值为0，标准差为1的变量。

所以σ(α) 约等于 volatility * IC=Risk * IC， 这个score的标准差是1，计算α的标准差的时候可以忽略它。这就是老师写的板书里面的式子：

也可以在FRM教材里找到相应的证明：

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努力的时光都是限量版，加油！

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