开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Richard Lam · 2025年03月15日

為何R30(90)-FRA是省下來的?怎判斷?不是FRA-R30(90)?

  1. CFA II
  2. Derivative

 08:57 (1.5X) 




添加评论
1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年03月16日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这个板书的例子是，long FRA。而long FRA的人也就是pay FRA利率并收取30-120这段时间的浮动利率R30(90)。


所以对于这个交易者来说，赚取的净利差就是R30（90） - FRA。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 7

    浏览
相关问题