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Mengooo · 2018年10月24日

volatility skew

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
根据volatility skew的图形，deep out of the money call应该是在左边的，所以call的隐含波动率会更大，call on stock会被高估，难道不该选d么
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月25日

同学你好，股票为标的资产的期权，deep out of the money时应该是在右边的，所以call的隐含波动率会更低，call on stock会偏低

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