开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Mengooo · 2018年10月24日

volatility skew

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
根据volatility skew的图形，deep out of the money call应该是在左边的，所以call的隐含波动率会更大，call on stock会被高估，难道不该选d么
添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月25日

同学你好，股票为标的资产的期权，deep out of the money时应该是在右边的，所以call的隐含波动率会更低，call on stock会偏低

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 274

    浏览
相关问题