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baodi · 2018年10月24日

问一道题：NO.PZ2016071601000016 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

b选项var不需要假设正态分布吧？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月24日

同学你好，因为题目问的是least accurate，B和C都有问题，但这道题C选项错的更明显些。B选项的话，有一些VaR确实不用假设收益率服从正态分布，但有一些还是要服从的。所以C选项错的更明显了。

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