开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

zebra · 2018年10月24日

问一道题：NO.PZ2016031201000040 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Derivative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

这道题为什么选A呀 答案没太看懂
添加评论
1 个答案

菲菲_品职助教 · 2018年10月25日

同学你好，我们通过那张影响期权value的因素表来看就非常直观了。

ABC三个选项分别对应图中的ABC。题目问的是，哪个因素和期权value变动是相反的。由表可见，只有A：Strike price是符合的。

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 486

    浏览
相关问题

能不能从公式角度再说明下为什么执行价格和option是反向。St价格越小，call option取值也越小吗

2019-05-11 11:12 1 · 回答

    为什么与标的物价格波动成正比？

2018-05-15 22:34 1 · 回答