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胜 · 2025年03月11日
看涨看跌期权平价定理是看涨期权价格➕国债买价等于股票买价➕看跌期权价格嘛,具体过程什么描述呢
pzqa39 · 2025年03月12日
嗨,从没放弃的小努力你好:
期权平价的公式如下是C+PV(K)=P+S,准确来说,是看涨期权的价格+行权价格K的现值=看跌期权的价格+标的资产的当前价格。
平价定理的核心思想是,通过组合看涨期权、看跌期权、标的资产和无风险资产,可以构建一个无风险的投资组合。如果市场不存在套利机会,这些组合的价值应该相等。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!