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Carolyne · 2025年03月07日

correlation

 11:00 (1.5X) 


flight to quality这段内容,在市场危机时,为什么flight to quality may decrease correlation between government bongs and equity? 正常情况下政府债券和股票就是负相关,危机时如何进一步降低?


1 个答案

发亮_品职助教 · 2025年03月07日

是的,危机状态下correlation进一步下跌。


这块分析时,Equity是风险资产,government bonds是安全资产。发生market stress时,会卖出风险资产equity,所以其价格下跌;买入government bonds,于是国债的价格上升。

equity和国债价格之间出现很强的反向关系,例如很接近与-1。

这是correlation的进一步下跌哈!

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