BS 公式

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你好，你问的应该是期权定价公式BS模型吧。我们可以这样去描述：

BS期权定价模型用于计算欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。

计算看涨期权的公式为：

计算看跌期权的公式为：

其中，C代表看涨期权的价格，P代表看跌期权的价格；S0是标的资产的当前价格，K是期权的执行价格；r代表无风险利率，通常用连续复利表示；T代表期权的到期时间。d1和d2是中间变量，N代表标准正态分布的累积分布函数。

BS 公式的假设条件包括：市场无摩擦、标的资产价格服从几何布朗运动、无风险利率为常数、标的资产不支付股息、期权为欧式期权且市场无套利机会。

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