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Emily晓华 · 2025年03月07日

interest rate futures

  1. CFA I
  2. Derivative

 15:22 (1.5X) 


如果利率期货的合约期长于3个月的怎么算呢？还是用这个每下bp对应25美金吗？谢谢。


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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年03月07日

嗨，从没放弃的小努力你好：


利率期货的合约是标准化的，期货的标的物是loan，这个loan的期限固定为90天不变，也就是3个月。所以Futures BPV这个公式里面的period直接可以固定为3/12.

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