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zhou chunmei · 2025年03月06日
high frequency data容易产生异步性，数据之间因为有t和t+1的关系，不是会增加数据之间的相关性么 为什么是tends to produce lower correlation estimates，不理解
源_品职助教 · 2025年03月07日
嗨，从没放弃的小努力你好：
举个例子，比如AB两个市场中的股票，如果以月为单位看，过去两个月都是上涨的，相关性非常高。
但是如果现在换成以分钟为单位，可能这一分钟，这A市场股票是涨的，但是B市场股票就是跌的（或者B在这一分钟还没开盘，还没有数据）。因此相关性就下降了。
这就是高频数据会造成不同步性。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
