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这次熬过去得了 · 2025年03月06日

65

  1. CFA III
  2. Alternative

* 问题详情，请 查看题干

NO.PZ201909280100001402

问题如下：

Ng and the IC review the optimal approach to determine the asset allocation for Ælfheah, including the traditional and risk-based approaches to defining the investment opportunity set.

Determine which approach to determine the asset allocation is most appropriate for Ælfheah. Justify your response.

选项：

解释：


The traditional approach更适合 Ælfheah。 IC 对另类投资缺乏学士能力，理解困难，但可能对传统的基于资产类别的方法有一定的了解。 列出各种资产类别的角色，Ng 向 IC 解释会更直观、更容易。


The traditional approach与 IC 的流动性和运营考虑相关。 这种方法将更容易确定投资组合中另类投资的相关任务。 传统方法还可以让 IC 更好地了解各种资产类别的行为方式，以便 Ng 可以调整资产配置以解决问题。 传统方法将更容易实施，并且 IC 不想增加昂贵的内部资源，这对于 risk-based approach可能是必要的。、


 Relative value hedge fund need more trading,and frequent catch capital gain will lead to more tax burden , so it is suitable for burden.

 

这样回答有问题嘛

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1 个答案

伯恩_品职助教 · 2025年03月06日

嗨，爱思考的PZer你好：


不太行啊同学。这个题考的是 the traditional and risk-based approaches 两者之间的优缺点，因为对方不是很懂金融，所以Easy to communicate.是重点，还有题目说想控制成本，而risk-based是成本较高的，实施门槛较高

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NO.PZ201909280100001402 问题如下 Ng anthe ICreview the optimapproato termine the asset allocation for Ælfheah,inclung the trationanrisk-baseapproaches to fining the investmentopportunity set.termine whichapproato termine the asset allocation is most appropriate forÆlfheah. Justify your response. The trationapproach更适合 Ælfheah。 IC 对另类投资缺乏学士能力，理解困难，但可能对传统的基于资产类别的方法有一定的了解。 列出各种资产类别的角色，Ng 向 IC 会更直观、更容易。The trationapproach与 IC 的流动性和运营考虑相关。 这种方法将更容易确定投资组合中另类投资的相关任务。 传统方法还可以让 IC 更好地了解各种资产类别的行为方式，以便 Ng 可以调整资产配置以解决问题。 传统方法将更容易实施，并且 IC 不想增加昂贵的内部资源，这对于 risk-baseapproach可能是必要的。、 Trationapproais most appropriate for Ælfheah.Ælfheah’s investment committee (Imembers collectively have a relatively basic unrstanng of the investment process ancare about the low overhecosts. Trationapproais easy to communicate anconsir about liquity anoperationcost.

2025-01-25 21:34 1 · 回答

NO.PZ201909280100001402 问题如下 Ng anthe ICreview the optimapproato termine the asset allocation for Ælfheah,inclung the trationanrisk-baseapproaches to fining the investmentopportunity set.termine whichapproato termine the asset allocation is most appropriate forÆlfheah. Justify your response. The trationapproach更适合 Ælfheah。 IC 对另类投资缺乏学士能力，理解困难，但可能对传统的基于资产类别的方法有一定的了解。 列出各种资产类别的角色，Ng 向 IC 会更直观、更容易。The trationapproach与 IC 的流动性和运营考虑相关。 这种方法将更容易确定投资组合中另类投资的相关任务。 传统方法还可以让 IC 更好地了解各种资产类别的行为方式，以便 Ng 可以调整资产配置以解决问题。 传统方法将更容易实施，并且 IC 不想增加昂贵的内部资源，这对于 risk-baseapproach可能是必要的。、 commoty，hf需要吗？reits不需要，rereestate需要？

2024-01-28 13:33 2 · 回答

NO.PZ201909280100001402 问题如下 Ng anthe ICreview the optimapproato termine the asset allocation for Ælfheah,inclung the trationanrisk-baseapproaches to fining the investmentopportunity set.termine whichapproato termine the asset allocation is most appropriate forÆlfheah. Justify your response. The trationapproach更适合 Ælfheah。 IC 对另类投资缺乏学士能力，理解困难，但可能对传统的基于资产类别的方法有一定的了解。 列出各种资产类别的角色，Ng 向 IC 会更直观、更容易。The trationapproach与 IC 的流动性和运营考虑相关。 这种方法将更容易确定投资组合中另类投资的相关任务。 传统方法还可以让 IC 更好地了解各种资产类别的行为方式，以便 Ng 可以调整资产配置以解决问题。 传统方法将更容易实施，并且 IC 不想增加昂贵的内部资源，这对于 risk-baseapproach可能是必要的。、 trationapproaches to fining the investment opportunity set is most appropriate.the firm hrelatively small pension planits IC members have a relatively basic unrstanng of the investment process. so the complicaterisk baseapproaches is not suitable for Ælfheah.the trationapproaches to fining the investment opportunity set is simple to unrstananituitive for Ælfheah.

2023-05-13 08:25 1 · 回答

NO.PZ201909280100001402 问题如下 Ng anthe ICreview the optimapproato termine the asset allocation for Ælfheah,inclung the trationanrisk-baseapproaches to fining the investmentopportunity set.termine whichapproato termine the asset allocation is most appropriate forÆlfheah. Justify your response. The trationapproach更适合 Ælfheah。 IC 对另类投资缺乏学士能力，理解困难，但可能对传统的基于资产类别的方法有一定的了解。 列出各种资产类别的角色，Ng 向 IC 会更直观、更容易。The trationapproach与 IC 的流动性和运营考虑相关。 这种方法将更容易确定投资组合中另类投资的相关任务。 传统方法还可以让 IC 更好地了解各种资产类别的行为方式，以便 Ng 可以调整资产配置以解决问题。 传统方法将更容易实施，并且 IC 不想增加昂贵的内部资源，这对于 risk-baseapproach可能是必要的。、 如题

2022-12-07 22:52 1 · 回答