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轧称的棉花糖 · 2018年10月24日
计算delta-gamma 时，VAR分为VAR（dp）和VAR（dc），dp是bonds，dc是option？为何要用dp和dc？怎么关联起来的？
orange品职答疑助手 · 2018年10月24日
前面你说的没错，后面之所以是dp和dc，拿债券举例，利率变动量存在一个VaR，而利率与债券价格又有关系。所以利率变动的VaR，就对应着债券价格改变量的一个VaR。
这些李老师在基础班里有讲过的呀。
轧称的棉花糖 · 2018年10月25日
不是，我的问题是，为什么bonds的VAR要跟一个dp？，option要跟dc？这个简称是怎么来的
orange品职答疑助手 · 2018年10月25日
同学这边就是一种写法，没什么特殊含义的
