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小熊猫 · 2025年03月03日

为什么解释里简称的全称和课件里的不一样？

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk

NO.PZ2024062801000029

问题如下：

Gerard Bank enters into a reverse repo transaction for six months. Which of the following statements is most accurate regarding the impact of the transaction?

选项：

A.

TSLGC will not be impacted.

B.

Both TSAA and TSECCF are impacted.

C.

TSECF is impacted, but TSECCF will not be impacted.

D.

Possession and ownership of the asset belong to the counterparty.

解释：

对于反向回购交易，TSAA（Total Stochastic Actual Available funds，全随机实际可用资金）和TSECCF（Total Stochastic Expected Cash Outflows，全随机预期现金流出）及TSECF（Total Stochastic Expected Cash Flows，全随机预期现金流量）都会受到影响。而TSLGC（Total Stochastic Liquidity Gap Cushion，全随机流动性缺口缓冲）可能受影响也可能不受影响。所有权属于交易对手方，但实物（证券）由银行持有。

课件里AA是Available Asset，不是解释里的什么Actual Available

GC也不是解释里的Gap Cushion

是解释有问题还是课件有问题？

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年03月03日

嗨，从没放弃的小努力你好：


TSAA意思是Term Structure of Available Assets，你说的是对的，这个解析是有问题的。


另外按照FRM官方的定义，LGC是Liquidity Generation Capacity。


这道题的解析有问题，我们尽快修改，多谢提醒！

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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NO.PZ2024062801000029问题如下 GerarBank enters into a reverse repo transaction for six months. Whiof the following statements is most accurate regarng the impaof the transaction? A.TSLGC will not impacte Both TSanTSECare impacte C.TSEis impacte but TSECwill not impacte Possession anownership of the asset belong to the counterparty. 对于反向回购交易，TSAA（TotStochastic ActuAvailable fun，全随机实际可用资金）和TSECCF（TotStochastic ExpecteCash Outflows，全随机预期现金流出）及TSECF（TotStochastic ExpecteCash Flows，全随机预期现金流量）都会受到影响。而TSLGC（TotStochastic Liquity GCushion，全随机流动性缺口缓冲）可能受影响也可能不受影响。所有权属于交易对手方，但实物（证券）由银行持有。 发生逆回购的试点，刚有TSECF，还没有ECCF呢？而且课程提到逆回购对LGC没影响，难道是说因为流动性不足而有的LGC和这笔逆回购没关系？

2025-02-10 19:56 3 · 回答