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过儿 · 2025年03月02日

这题答案不算能瞪出来吗？

  1. CFA II
  2. Derivative

NO.PZ2019010402000014

问题如下：

Based on the following data, the fixed rate of 1×4 FRA is:

选项：

A.

1.20%

B.

1.25%

C.

1.15%

解释：

A is correct.

考点：FRA定价

解析：

画图：

可求出FRA=1.2%

这题答案不算能瞪出来吗？

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年03月02日

嗨，努力学习的PZer你好：


不太好猜。30天的libor是1%，120天的libor是1.15%, 答案应该是大于1.15%的。但是A和B都挺大的，还是需要计算才能确认最终答案。

（1+1% * 30/360）*（1+FRA * 90/360） = (1+1.15% * 120/360), 可以求出FRA = 1.20%.

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2019010402000014问题如下Baseon the following tthe fixerate of 1×4 FRA is:A.1.20%B.1.25%C.1.15%A is correct.考点FRA定价解析画图可求出FRA=1.2%np在哪里 如题。 两个未知数哇

2022-07-13 19:13 1 · 回答

NO.PZ2019010402000014 可以知道求fixerate就是FRA呗，那也就是求f（1，3）.然后我用120天的LIBOR的四次方除以30天的LIBOR，再开三次方，减一得到1.2%，这方法可行吗？

2021-02-20 00:16 1 · 回答

老师，我对这道题公式理解没有问题，但是计算答案一直是1.67%，请问可以帮我看一下原因吗。左边=0.9992右边=0.995（1+i*3/12）可以推导出1+i/4=1.0042则i=0.0168

2019-04-15 17:25 1 · 回答

这题不是要折现五个月吗 怎么是四个月

2019-04-03 17:05 1 · 回答