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stephy · 2018年10月23日

Investment Risk经典题第一章第四小节中surplus at risk中4.3与4.4

有同学给出思路说是 surplus value是个绝对值,surplus at risk是相对值。请问老师这个思路对吗?如果不对请老师对比讲解
2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月24日

同学你好,我的解答就是这样的啊,这两道题在求surplus 的标准差(方差)那步是一致的。区别是求期望的那步,一个用的是surplus growth作为期望,一个是surplus的总体作为期望,所以一个乘的是r,一个乘的是1+r。notes上给出了解释的,这两种算法都不算错,至于考试考哪种算法,建议是两种的mean都算一遍,看答案里有哪个。

品职答疑小助手雍 · 2018年10月24日

同学你好,你是说期望一个是乘以r,一个是乘以1+r么?这题notes里提到了,两种方法都可以,具体就看考试的数字了,这种方法没有就试试另外一种。

stephy · 2018年10月24日

不不老师,因为咱们系统不支持上传两张图片,这两题的答案思路不一致。麻烦老师看看。

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