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tristabo · 2025年03月01日

D选项

  1. FRM II
  2. Basel Accord

 29:12 (1.5X) 

back tesing 仅适用于stress Var->这个有疑问。

老师讲义中提到m是惩罚因子，然后引出了backtesiting测试，从而确定m的值。从下面的公式MRC中， VAR和Stress VAR都有m这个乘数，为什么back tesing 仅适用于stress Var 而不包括Var呢？




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