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tristabo · 2025年03月01日

ES和Stress Var的关系

 05:39 (1.5X) 

关于ES有两点不是很清晰:

1)Basel 2.5 一开始是在正常Var的基础上增加stress var->公式简单描述: max (vart-1, m*Var60平均)+ max (Svar);这个题老师也讲到了用ES去替代stress Var, 那我可以理解成其实在计算MRC的时候还是需要正常的Var加上ES得出的吗?(因为讲义上没有看到清晰的公式,老师在这个题讲解的时候只提到了ES取代Stress Var, 导致我很困惑那正常的Var还是应该加进来的吗?还是说ES就取代了Var+Svar一起?)

2)这个题的B选项,老师讲解的时候说FRTB是要银行用标准法计算MRC,这个不能理解。FRTB用ES取代Svar, 这些都是internal model的算法,为什么是标准法呢?




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