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石头鱼170 · 2017年03月28日

问一道题:NO.PZ2015120209000010 [ CFA II ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

老师  请问这个题为什么不选C?vol大不是不好用carry trade嘛?

1 个答案

源_品职助教 · 2017年03月29日

你在仔细读读题目。题目意思是在VOL比较大的时候是想使用TRIGGER策略,但是该策略应该是买入FUNDING CURRENCY,卖出INVESTMENT CURRENCY.而题目中把买卖关系弄错了。C选项是错的,正如你所说,VOL比较大的时候CARRY TRADE是不好的,所以应该用 TRIGGER VOLATILITY FILTER