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sunny_6090 · 2018年10月23日
Surplus at risk定义是什么啊？有计算思路吗？看了答案不明白为什么那么计算
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
品职答疑小助手雍 · 2018年10月24日
同学你好，Surplus at risk其实就是针对一个有asset有liability的组合的surplus，比如养老金，测量它会不会有资不抵债risk的。
具体做法是先算出surplus的期望，书上给了两种算法一个是直接乘以r，一个是乘以1+r（都可以最好两种方法都算下看哪个有答案）。
然后算surplus的标准差，X标准差平方+Y标准差平方-2倍的（相关系数*X标准差*Y标准差）。
然后就是r-1.65or2.33*标准差。
老师。这样子做可以吗
为什么 surplus risk等于expectegrowth of surplus-VAR呢 。
