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alice006 · 2018年10月22日

信用风险经典题 sec 12-13 1.5

老师,BCD在图里怎么表示呢?


1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月22日

同学你好,C没法画,因为C需要置信度;D是基于每个时间点的C的,所以D也没法画

粉色的线单调非减,所以是Effective EE,因为它是贴着蓝线的,所以蓝线是EE,而expected positive exposure是EE的平均值,所以就是蓝线的平均值。

其实同学你看一下框架图相关的内容就OK啦,它总结的很好

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