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Randia · 2025年02月11日

mock 第二场 pathway


这个答案是必须要带负号吗 我答得253会扣分吗

1 个答案

发亮_品职助教 · 2025年02月11日

需要带负号。这个公式的原理是:

asset BPV + futures BPV × Nf = liability BPV


Nf算出来是正数代表需要long futures增加资产端的BPV,Nf是负数代表需要short futures降低资产端的BPV。正负号具备实际意义,负号代表short。所以要写出来哈。


题目如果问calculate,直接写答案,short 252 futures


如果题目说calculate...and show your calculation,这种题目要先回复结论,再写出计算过程。计算过程里要带负号哈。

先写结论:we should short 252 futures to close duration gap

下面是计算过程:

188,100 + 58.45× Nf = 173,355

(173,355 - 188,100) / 58.45 = -252

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