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过儿 · 2025年02月02日
22:56 (1.5X)
这个公式为什么里面要加ai0，后面又减去了一个ait？
李坏_品职助教 · 2025年02月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
B0是0时刻债券现货的净价（债券的报价都是净价），但是债券交割的时候都是全价交割，所以需要先把净价转化为全价，所以是B0 + 0时刻的应计利息AI0.
但是算完了之后，最后要求出来的QFP也是个净价，所以要把最后期末的应计利息AIT再扣掉。
虽然是一加一减看似很繁琐，但是由于是不同的时刻（一个0时刻，一个是期末T时刻），所以不能省略。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
