开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

灰飞翔的猫 · 2025年02月01日

计算MacD

NO.PZ2023120801000073

问题如下:

A portfolio manager is assessing the interest rate risk of threebonds as she considers making an investment of USD50 million. All three bondsare issued on 1 June 2026 and mature on 1 June 2030, and they have thefollowing characteristics:

The modifiedduration for Bond Two is closest to:

选项:

A.

3.59

B.

3.65

C.

3.78

解释:

Correct Answer: B


真实考试中会出现这种大运算量的题目不?感觉两分钟搞不定?有没有什么其他简算方法?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2025年02月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


计算麦考利久期,只能这样一期一期算,没有快捷的办法。

①先算出每一笔现金流的折现值;②再计算出每一笔现值所占的权重;③加权平均算出麦考利久期。

考试的时候,一般会给出一个三笔现金流的债券,不会出这么多期。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!