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Anderson · 2025年02月01日

关于用bond futures调整duration的缺点


这题的结论可以和core里面的结论合在一起背嘛?以哪个为准?


core押题里面给的答案是三个

差别好像是没有提到CTD


1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年02月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


这几个都是属于用bond futures调整duration的缺点。我建议直接背core押题里面,这三个缺点相对来说更重要,内容也更好记。

CTD券的这个缺点也是不能忽视的。

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