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笑笑和啦啦 · 2025年01月26日

CME ARCH model


老师,麻烦问下这个1.9849%是怎么算出的呀

我把0.000002+0.0004*0.9+0.03*0.8代入,得到的不是这个值。谢谢老师

1 个答案

笛子_品职助教 · 2025年01月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


老师,麻烦问下这个1.9849%是怎么算出的呀

Hello,亲爱的同学~

1.9849%,是没有shock时的标准差。


计算方法如下。

1)计算方差:用老师给的板书公式:


2)代入计算数字

0.000002 +(0.9+0.08)*0.0004=0.000394


3)开根号。

0.000394 ^ 0.5 = 1.9849%。



我把0.000002+0.0004*0.9+0.03*0.8代入,得到的不是这个值。谢谢老师

同学代入的公式有错误。

我们看讲义。

shock是下方画线部分的计算公式。


没有shock,则表示 =0。

代入,

则为:


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