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小玖呀 · 2018年10月18日
问题如下图：sharp ratio的分子是E（Rp）-Rf，为何答案中是用年平均回报率来减，不应该是用加权平均来减吗？
选项：
A.
B.
C.
解释：
菲菲_品职助教 · 2018年10月18日
同学你好，虽然说夏普比率的分子应该用投资组合的预期报酬率来计算，但是这道题目并没有涉及到组合，只给了年均收益率的数据，所以我们只能用这个数据来计算。
