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BillZ · 2025年01月16日
第二个缺点怎么理解？
分区标错了，应该是core-trading
王暄_品职助教 · 2025年01月16日
第二个缺点可以这样理解：
当评估的交易量占VWAP基准交易量比例很低时，Trade VWAP（交易时的VWAP）和VWAP基准之间的差异可能会很大。这是因为VWAP基准是基于全天交易数据计算的，而单个交易量较小的交易对全天VWAP的影响有限。
因此，在这种情况下，使用VWAP来估计交易成本可能不够准确，因为它没有很好地衡量该交易对市场价格的实际影响。
