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WINWIN8 · 2025年01月15日

bear flattening scenario

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 01:24 (2X) 


这里的3.1题第一小问里，已知是bear flattening scenario，也就是长期r相对于短期r在下降，按讲义里的策略来说应该是long长期和short短期，长期增加duration,短期减少duration.

然后此题a选项long短期会增加d，不对。b选项是short短期会降低d，正确。c选项long长期，增加的是长期的d。所以c到底为啥不对呢？

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