MrX819 · 2025年01月13日
NO.PZ2019012201000013
问题如下：
Relative to broad-market-cap-weighting, passive factor-based strategies tend to:
选项：
A.be based on the efficient market hypothesis.
B.concentrate risk exposure.
C.overweight stocks that recently experienced large price decreases.
解释：
B is correct.
考点：Passive Factor-based Strategies
解析：基于被动因子的策略倾向于集中风险敞口，使投资者在选定的风险因子表现不好的时期面临较大的风险。
这一题i想表达什么内容，考点是什么，没看懂
笛子_品职助教 · 2025年01月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
这一题i想表达什么内容，考点是什么，没看懂
Hello，亲爱的同学~
这题想要考查关于Passive factor与broad Market，进行对比的知识点。
这部分知识点同学就参考强化讲义下面红框里的内容就可以了。
题目问：factor - based strategy与broad Market相比，有哪些不同点。
A选项错误：factor - based strategy与broad Market都是被动投资，都认可市场有效。这是相同点，不是不同点。
B选项正确：factor - based strategy会集中投资某些factor，对factor更加集中。
C选项错误：题目用的策略是“动量factor - based strategy”，动量策略是指买入过去涨得多的股票，而不是跌得多的股票。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
NO.PZ2019012201000013 问题如下 Relative to broamarket-cap-weighting, passive factor-basestrategies tento: be baseon the efficient market hypothesis. concentrate risk exposure. overweight stocks threcently experiencelarge pricreases. B is correct. 考点：Passive Factor-baseStrategies 解析：基于被动因子的策略倾向于集中风险敞口，使投资者在选定的风险因子表现不好的时期面临较大的风险。 如题
NO.PZ2019012201000013 问题如下 Relative to broamarket-cap-weighting, passive factor-basestrategies tento: be baseon the efficient market hypothesis. concentrate risk exposure. overweight stocks threcently experiencelarge pricreases. B is correct. 考点：Passive Factor-baseStrategies 解析：基于被动因子的策略倾向于集中风险敞口，使投资者在选定的风险因子表现不好的时期面临较大的风险。 老师请问，broamarket-cap-weighting有什么特征吗？遇到的几道题都是问Factor-basestrategy相较于broamarket-cap-weighting有什么特性，那么broamarket-cap-weighting自己有什么特性吗？
NO.PZ2019012201000013
请问老师a 是不是价值投资zhe者的行为准则。我记得有提到但是记不得了。谢谢
