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PZmomo · 2025年01月13日

ASW大于小于等于0和折价溢价的关系

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 11:39 (1.5X) 


fixed coupon是公司债，有credit risk

swap rate的credit risk可以忽略

因此两者之间是差一个credit spread的

所以怎么能根据他们作差，就直接得到折价溢价呢？


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