图中的Side pocket没看懂,讲了什么?还有realized in chunks是什么意思?
伯恩_品职助教 · 2025年01月13日
嗨,爱思考的PZer你好:
侧袋机制(Side Pocket),又称侧袋账户、“侧袋估值”、“侧袋存放”机制,是国际上成熟市场常用的一种资管产品流动性风险管理工具,简单来说,就是当基金组合中持有一种或某几种流动性缺失或难以估值的资产,而将这部分资产从原有基金的组合资产账户分离至另一个单独的专门账户进行独立存放、运作、管理及核算,这个账户称为“侧袋账户”,原组合资产中的剩余资产存放的账户称为“主袋账户”。如此,放入侧袋账户中的资产不会影响基金主袋账户的净值估算,待该等资产具备流动性或可以确定价值时再确定这部分资产的价值。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!