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皓皓心 · 2025年01月11日

为什么99.9%的VaR是倒数第一个，不是倒数第二个？

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不是说二级里面的VaR是不含分位点的吗？95%的VaR（带上负号）是loss≤WCL的概率=95%，如果是100个数的话，95%的VaR是第六大损失。这个例题里面的99.9%的VaR应该是不包含0.1%的损失，不应该是44.17吗？

 24:03 (1X) 




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