对于这个题目：
with respect to the mean-variance theory, the optimal portfolio is determined by each individual investor's
A: risk-free rate
B: borrowing rate
C: risk preference
(原题见讲义第26页）
从选择题的角度看，很容易通过排除得到正确答案C。
但是，如果我们发散一下，这道题如果是个填空题，我决定最优组合应该是填为 tangent point of the investor's indifference curve and efficient frontier.
可以这样理解吗？
题目中的C risk preference 是不是也是通过影响投资者的无差异曲线的形状进而影响optimal portfolio的？
