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Dinny · 2025年01月09日
题干要求:1.无限的上涨空间,2.有限的下跌空间 3.较低的成本 对吧? 那long 一个 25 的delta put 解决了 要求2,。 再long 一个 25 delta call 解决了要求1。 那再short 一个 ATM的 option ,无论是call 还是 put , 那都会让之前的long 25 delta put 或者 long 25 delta call的意义被对冲掉啊。 所以A似乎也不对? 还是说我的理解有误。